长城证券股份有限公司2021年场外衍生品管理系统项目招标公告

 长城证券股份有限公司2021年场外衍生品管理系统项目招标公告

项目所在地区：广东省深圳市

一、招标条件
本长城证券股份有限公司2021年场外衍生品业务管理系统项目已具备招标条件，项目资金来源为企业自筹，招标人为长城证券股份有限公司，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围
概况：2018年以后场外业务一直增长有序，场外期权的产品类型也得到极大丰富和扩展，以雪球为代表的产品在市场上受到了机构客户的追捧，从而对系统的要求有了更高的要求。这体现在系统对于这类复杂产品的快速反映，即产品设计、定价、风险对冲和实时风控及盘后估值能力，这要求券商在场外系统方面具备长期、持续快速迭代、高效计算、精准监控的展业能力。2019年至2020年间场外收益互换业务迎来了迅猛增长，场外衍生品业务也越来越成为券商升级转型的关键环节和利润新增长点。2020年9月25日，证监会颁布《证券公司场外期权业务管理办法》、2021年12月3日中证协发布了《证券公司收益互换业务管理办法》，这些均强调场外期权和收益互换业务必须加强信息系统建设和风险管理，场外系统的重要性从法规上得到了确认。

从目前的实际情况来看，我部目前所用互换系统是自建的管理系统，功能模块包括交易端、管理端、清算端以及报备估值功能，其中数据报送与估值等模块是通过脚本形式，未能功能系统化，人工处理工作量大。在《证券公司收益互换业务管理办法》要求下针对收益互换业务尤其是多空型收益互换簿记、交易以及数据报送方面均存在较大差距，亟待采购一套相匹配的场外衍生品系统，使之既能包容以往自研系统互换簿记功能及支持今年开始展业的场外期权功能，又能满足征求意见稿指引中新规的要求，这样可以使得我部的场外业务在一套系统中有效管理、运维。

场外衍生品业务具有定制化强和复杂性、在定价、估值、对冲、数据报送以及生命周期管理上有着一定的业务管理挑战，需要引进一套成熟完善的业务管理系统支持我部场外衍生品业务管理、信息管理、风险管理等工作的开展。

招标范围：

1.业务流程管理：支持场外衍生品流程的各个环节，包括客户管理、账户管理、合约管理、对冲交易、交易指令录入、审批、事前/事后风控、交易执行、清结算、监管数据报送等。

2.全品种交易及簿记：联通各个交易场所的接口，支持场外衍生品的交易和簿记以及所涉及的股票、衍生品、基金场内交易品种的交易和簿记；保存完整、详细的业务数据，包括账户信息、客户信息、交易记录等；方便业务人员检索、查询所需信息。

3.报表支持：可以根据交易及持仓情况自动生成各类报表及分析，包括估值报告、各类监管报表、内部核算报表等。

4.自动化对冲交易：通过自定义对冲策略编写，实时根据市场变化，实时根据策略完成交易。同时兼顾市场风险控制、监管风控要求。支持跨品种、跨市场交易。

服务期：合同签订之日起3个月进行阶段性验收，系统建设完成后由投标人免费升级、维护一年。

三、投标人资格要求
3.1 通用资格条件

3.1.1 投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；

3.1.2 投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：

(1) 没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；

(2) 没有处于行政主管部门系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期间内；

(3) 近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；

(4) 未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；

(5) 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

(6) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.2 专用资格条件

3.2.1 资质等级要求：\。

3.2.2业绩要求：2.业绩要求：投标人近三年（2019年1月1日至今，以合同签订时间为准）应具有至少2个证券公司场外衍生品系统（含场外期权和场外互换）建设项目（其中至少有1个项目已经验收,需提供验收证明）或具有至少5个证券公司核心交易系统或极速交易系统或投资管理系统建设项目合同案例（其中至少有3个项目已经验收,需提供验收证明），衍生品系统和核心交易系统、极速交易系统、投资管理系统两个类别分别统计，不可混合替代，须提供项目证明材料（至少包括合同首页、签字盖章页、签订时间，以及能够反映招标要求项目内容等页面）。

3.2.3其他要求：本项目不允许联合体投标，不接受代理投标。

四、招标文件的获取
获取时间：从2022年3月9日9:00起至2022年3月5日17:00止。

 招标文件费：招标文件每标段售价800元，售后不退。